[FETV=임종현 기자] 온라인투자연계금융(온투금융) 어니스트에이아이(이하 어니스트AI)가 기술 기반 금융회사로서의 정체성을 강화하고 있다. 자체 개발한 AI 엔진 '렌딩인텔리전스(Lending Intelligence)'를 앞세워 대출 시장의 구조적 혁신에 나선다.

어니스트AI는 금융사가 독자적으로 개발하기 어려운 고난도 영역에 집중하고 있다. 기존 금융권이 풀기 어려웠던 복잡한 기술 과제를 해결하며 업계 내 신뢰를 쌓아왔다. 이를 바탕으로 특화된 AI 솔루션을 지속 확장하고 있다.

금융소비자와 금융기관 모두가 실질적인 효용을 체감할 수 있는 기술 구현에 주력하며 금융산업의 AI 전환을 주도하겠다는 청사진도 제시했다. 일상에 확산된 초지능형 AI와 기술 도입이 더딘 금융 현장 사이의 간극을 메우는 브릿지 역할을 통해 금융의 AI 전환을 가속화한다는 전략이다.

◇중금리 단절, 사회 문제로…기술 기반 해결 의지

어니스트AI는 2015년 2월 어니스트펀드라는 이름으로 설립됐으며 2024년 현재의 사명으로 변경했다. 서상훈 대표는 새 사명에 맞춰 국내 최고 수준의 AI 기반 리스크관리 및 대출 서비스를 제공하고 고객에게 신뢰받는 기술 금융기업으로 지속 성장해 나가겠다는 목표를 밝혔다.

어니스트AI의 기술 중심 전략은 창업자의 문제의식에서 출발했다. 서 대표는 창업 직전 미국 뉴욕의 벤처캐피탈(VC)에서 투자 검토 업무를 맡았으며 당시 포트폴리오 기업 중 하나였던 업스타트(UPST)의 성장 사례에서 큰 영감을 받았다. 업스타트는 자체 기술 개발이 어려운 지역 중소은행을 대상으로 AI 기반 신용평가 및 대출 플랫폼을 제공하며 빠르게 성장했고 이후 나스닥 상장에 성공했다.

서 대표는 국내 금융시장에서도 이와 유사한 수요가 존재한다고 판단했다. 중금리 대출 공급 부족과 고금리 대출로 인한 사회적 부담이 지속되는 상황에서 기술을 통한 해결책이 필요하다는 문제의식을 바탕으로 창업을 결심했다고 설명했다.

어니스트AI는 창업 초기부터 머신러닝과 대안 신용평가 프레임워크를 연구하며 금융기관의 전통적 평가모델을 보완할 수 있는 기술적 해법을 제시해왔다. 이러한 기술을 금융기관에 제공함으로써 대출 시장의 정보 비대칭 문제를 해결하는 것을 일관된 목표로 삼고 있다.

어니스트AI의 기술적 비전과 문제의식은 신한금융그룹의 공감을 이끌어냈다. 그 결과 2015년 신한금융의 오픈이노베이션 프로그램인 신한 퓨처스랩 1기에 선정되며 금융권과의 협력이 본격화됐다. 어니스트AI는 해당 프로그램을 통해 신한은행과 긴밀한 기술 협력 기회를 얻었고 대안 신용평가모형 고도화를 위한 공동 업무를 수행했다.

이 과정에서 신한은행은 미래 기술에 대한 전략적 투자의 필요성을 인식했고 의미 있는 연구성과가 도출되면 이를 선도적으로 도입하겠다는 의지를 밝혔다. 이러한 니즈와 맞물려 어니스트AI는 신한은행으로부터 투자 유치에도 성공했다.

투자는 2015년과 2019년 두 차례에 걸쳐 이뤄졌다. 2015년에는 대안 평가모형과 머신러닝 기술의 잠재력이 높게 평가됐고 2019년에는 구체적 연구 성과와 온라인투자연계금융업법(온투업법) 제정에 따른 제도화 기대감이 긍정적으로 작용했다.

◇여신 전략·리스크관리 동시 강화…'렌딩인텔리전스' 통해 실효 입증

어니스트AI는 AI 기반 개인신용평가와 여신 리스크관리 솔루션 개발에 집중해오며 2022년 자체 솔루션 렌딩인텔리전스를 상용화했다. 현재는 이를 국내 주요 금융기관에 공급하며 기술 기반 금융사로서의 입지를 확대하고 있다.

신한은행의 투자를 계기로 신한저축은행, 제주은행 등 신한금융 계열사에 렌딩인텔리전스를 공급하며 협력 범위를 확대하고 있다. 이외에도 KB금융그룹의 KB인베스트먼트, 한화금융그룹 등으로부터 투자를 유치했다. 각 그룹 계열사와도 솔루션 도입을 위한 협의를 이어가고 있다.

렌딩인텔리전스는 금융사의 여신 비즈니스 프로세스에 탑재돼 기존의 CSS 등 여신 솔루션과 결합해 리스크관리부터 수익성까지 주요 의사결정을 수행하는 AI 엔진이다. ▲기존 신용평가 모델로는 포착하기 어려운 사기성 채무조정·씬파일러 등을 정밀 탐지하고 ▲자체 AI 모델 팩토리(MLOps)를 통해 시장 변화에 실시간 대응하며 ▲최적의 여신 전략을 도출해 수익성 극대화를 지원한다. 이미 국내 25곳 이상의 금융사 실데이터 검증을 통해 기존 방식 대비 대손비용을 최대 60%까지 절감할 수 있는 재무적 효과를 입증했다.

어니스트AI 관계자는 "신한저축은행은 그룹 차원의 기조에 맞춰 엄격한 리스크 관리와 선도 기술 도입을 통한 초격차 확보에 강한 의지를 보였다"며 "레퍼런스가 많지 않았던 초기부터 기술 검증에 적극적으로 참여했고 현재는 이를 실제 업무에 활용하고 있다"고 설명했다.

어니스트AI는 금융권이 포착하지 못했던 중저신용자를 정밀하게 평가해 새로운 금융 기회를 제공하고 이자 부담 절감과 대손비용 감소라는 상생금융의 성과를 AI 기술로 실현해왔다. 앞으로는 복잡한 전문가 영역까지 AI의 역할을 확장한다는 계획이다.

올해 하반기에는 생성형 AI 기반의 'AI 에이전트' 서비스를 상용화할 예정이다. 어니스트AI가 정의하는 AI 에이전트는 고도의 전문지식이 요구되거나 여러 전문가의 협업이 필요한 복잡한 업무를 수행할 수 있는 AI를 의미한다.

기업금융의 사업성 평가, 금융 특화 컴플라이언스 및 법률 솔루션 등 R&D 난이도가 높은 영역에 집중해 금융사가 자체적으로 구축하기 어려운 기술을 제공하는 것이 목표다. 어니스트AI는 이러한 기술을 통해 금융산업의 AI 전환(AX)을 가속화하겠다는 전략이다.