[FETV=권지현 기자] 금융당국이 은행권을 향해 손실흡수능력 확충을 강조하는 가운데, 좁혀지던 KB국민은행과 신한은행 간 자본적정성 격차가 다시 벌어진 것으로 나타났다. 이에 두 은행의 자본비율 차이는 12개월래 최대폭을 기록했다.

15일 금융권에 따르면 작년 12월 말 신한은행의 보통주자본(CET1)비율은 14.05%를 기록했다. 3개월 전(13.97%)보다 0.08%포인트(p) 개선됐으며, 1년 전(14.72%)보다는 0.67%p 악화된 수치다. 같은 기간 국민은행은 14.6%를 나타냈다. 직전 분기(13.96%)보다 0.64%p 좋아졌으나, 전년 동기(14.7%)보다는 0.1%p 낮아진 수치다.

'보통주자본비율'은 은행의 위기 시 손실흡수능력을 측정하는 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 지표 가운데 하나다. 은행의 손실을 가장 먼저 보전할 수 있는 '순정자본'만을 다룬다는 점에서 의미가 깊다. 보통주, 자본잉여금, 이익잉여금, 기타포괄손익누계액 등으로 구성된 보통주자본을 대출자산 등의 건전성에 따라 가중치를 두고 평가한 위험가중자산(RWA)으로 나눠 산출한다. 이 수치가 클수록 해당 은행이 재정적 어려움을 견딜 수 있는 능력이 크다는 뜻이다.

눈에 띄는 것은 국민-신한은행의 보통주자본비율 흐름이다. 2021년 12월 말 두 은행 간 격차는 0.02%p로, 신한은행이 근소하게 앞서있었다. 3개월 뒤 국민은행이 0.33%p 차이를 벌리며 우위에 섰지만 작년 9월 말 다시 신한은행보다 하락폭을 키우며 소폭(0.01%p) 뒤처졌다.

하지만 국민은행이 작년 4분기 반등에 성공하며 신한은행과의 격차를 급격히 벌렸다. 신한은행은 직전 분기보다 0.08%p 올랐으나 국민은행이 이보다 더 크게(0.64%p) 높아진 영향이다. 이에 지난 1년간 좁혀지던 두 은행 간 보통주자본비율 격차는 0.55%p를 기록, 다시 최대폭으로 벌어지게 됐다.

신한은행의 보통주자본비율이 국민은행을 다시 크게 하회한 것은 신한은행이 국민은행보다 위험가중자산이 덜 줄어들고 보통주자본은 더 많이 감소했기 때문이다. 지난해 고금리 여파로 가계대출이 줄어든 데다 우량기업 등을 위주로 기업대출을 늘린 덕분에 신한은행이 위험가중자산을 줄이는 데는 성공했지만, 금리 상승 탓에 채권평가손실이 늘어 기타포괄손익이 감소한 점 등이 자본에 적지 않은 타격을 줬다는 분석이다. 

12월 말 신한은행의 위험가중자산은 190조4520억원으로 3개월 전(198조6560억원)보다 4.13%(8조2040억원) 줄었다. 같은 기간 국민은행의 위험가중자산은 221조5463억원에서 207조5591억원으로 6.31%(13조9872억원) 감소했다. 보통주자본의 경우 신한은행은 작년 9월 말 27조7530억원에서 12월 말 26조7531억원으로 3.60%(9999억원) 감소했으나, 국민은행은 30조9283억원에서 30조3022억원 2.02%(6261억원) 줄었다.

특히 신한은행(3조450억원)이 국민은행(2조9960억원)보다 작년 당기순이익 490억원을 더 거두고도 보통주자본이 3700억원 이상 더 쪼그라든 점은 신한은행이 자본배치 정책을 좀 더 들여다봐야 한다는 방증이다. 구체적으로 순익 제고 외에 금융환경 변동성에 따른 유가증권 등의 포트폴리오 검토, 배당 관련 자본 유출을 감안한 자본관리 강화 등을 생각해 볼 수 있다. 신한은행의 배당금은 전액 신한금융지주가 수령한다.

이태경 신한금융 최고재무책임자(CFO)는 지난 8일 실적발표 후 진행된 컨퍼런스콜에서 "질적인 (대출) 성장을 해야 하고, 자본 대비 수익성이 있어야 한다"며 "경제 불확실성이 커서 과거보다 낮은 성장이 될 것으로 보이는데, 은행 등 계열사들도 이런 입장에서 (리스크관리) 계획을 잡고 있다"고 말했다.