[FETV=임종현 기자] 피에프씨테크놀로지스(이하 PFCT)가 아시아 최고 렌딩테크(LendingTech) 기업으로 도약하겠다는 청사진을 제시했다. 인도네시아·베트남 등 동남아 시장에 AI 기반 금융기술을 수출하고 현지 대안신용평가사를 인수해 영향력을 확대하고 있다.

핵심 수출 기술은 AI 기반 신용평가모형 생성 솔루션 에어팩(AIRPACK)이다. 정식 명칭은 'AI Risk management solution PACKage'로 리스크관리를 여러 개의 작은 문제로 나누고 각 문제에 최적화된 제품과 서비스를 모듈 형태로 제공한다. 금융기관은 필요한 모듈만 선택해 도입하거나 전체 패키지를 활용해 솔루션을 구축할 수 있다.

◇에어팩 우수성 입증…다수 금융기관서 러브콜

에어팩은 고도화된 AI 신용평가기술을 바탕으로 대출 상환 능력과 의지를 갖춘 사람을 효과적으로 변별해 금융사의 리스크관리를 지원하는 B2B 솔루션이다.

리스크관리는 금융기관이 대출 시 발생할 수 있는 손실 가능성을 사전에 예측하고 대비하는 활동이다. 이를 잘 수행하면 금융기관은 손실을 줄이는 동시에 더 많은 고객에게 더 낮은 금리로 자금을 공급할 수 있다.

PFCT는 자사 B2C 금융 플랫폼 크플에 에어팩을 먼저 적용해 직접 대출을 취급하면서 리스크관리 기술을 고도화해왔다. 에어팩의 우수성이 시장에서 주목을 받기 시작하자 다수의 금융기관이 실체 확인을 요청했다. 이를 계기로 PFCT는 본격적인 B2B 솔루션 사업에 진출했다.

에어팩은 중저신용자 대출 비중이 높아 리스크관리의 중요성과 난이도가 높은 2금융권을 중심으로 고객사를 확대 중이다. 현재 PFCT는 신한카드, 롯데카드, SBI저축은행, OK저축은행 등 국내 주요 금융기관에 에어팩을 공급하고 있다.

실제 에어팩을 도입한 금융기관들은 정량적 성과를 통해 기술 우수성을 입증하고 있다. 한 시중은행은 기존 내부 모델 대비 신용평가 정확도(AUROC 지표 기준)를 92.6% 개선됐다. 한 카드사는 연체율을 동일하게 유지하면서도 대출 규모를 1.76배로 확대하는 데 성공했다.

처리 속도와 자동화 면에서도 성과가 나타났다. 기존의 수작업 기반 리스크관리 프로세스를 에어팩으로 전환한 결과 모델 개발 및 운영 효율이 30배 이상 향상됐다. 부실률을 동일 수준에서 유지하면서도 50% 이상 더 많은 고객에게 대출을 제공할 수 있었다.

일부 저축은행에서는 취급 후 2개월 이내 자산의 연체 가능성 예측에 있어서도 기존 시스템 대비 높은 정합성과 예측력을 확보한 것으로 나타났다. 에어팩이 단순히 신용평가모형 생성 도구에 그치지 않고 사후 포트폴리오 모니터링과 연체 가능성 예측까지 포괄하는 종합 리스크관리 솔루션이라는 점을 보여준다.

◇에어팩, 인도네시아 금융권 진입…OK·KB·우리 등과 협력

PFCT는 지난해 싱가포르와 인도네시아에 직접 법인을 설립하고 올해는 인도네시아 법인의 자회사로 현지 대안신용평가사 'AI Foresee'를 인수했다.

AI Foresee는 머신러닝과 AI 기술을 활용해 전자상거래 내역, 공과금 납부 이력, 소셜 미디어 활동 등 다양한 대체 데이터를 분석하는 신용평가 솔루션을 현지 금융기관에 제공한다. PFCT는 AI Foresee의 대체 데이터 분석 기술과 자사 AI 리스크 관리 솔루션 에어팩을 융합해 신용평가 정확도와 포용성을 높인 솔루션을 구축·공급한다.

현재 PFCT는 인도네시아에 진출한 OK뱅크 인도네시아, KB뱅크, 우리파이낸스 인도네시아 등과 전략적 업무협약을 체결하고 현지 여수신 사업 확대를 위한 맞춤형 에어팩 솔루션을 제공 중이다.

또한 현지 금융기관과의 파트너십을 통해 취급 가능한 데이터의 영역을 넓혀가고 있다. 에어팩이 다양한 데이터에 기반할수록 금융기관은 대출자를 보다 다면적으로 평가할 수 있어 신용평가의 정밀도 역시 향상된다.

PFCT는 지난해 12월 인도네시아 1위 신용평가사인 페핀도(PEFINDO)와 'AI 신용평가 솔루션 공동 개발 및 판매' 파트너십을 체결했다. 페핀도는 인도네시아 전역의 신용·대체 데이터를 PFCT에 제공한다. 이를 바탕으로 PFCT는 여신상품별로 최적화된 AI 기반 신용점수(Risk Score) 체계를 구축하고 이를 토대로 한 모델을 개발하게 된다.

PFCT는 아시아 전역은 물론 비(非)아시아권으로의 확장도 추진 중이다. 매년 1~2개국씩 시장을 넓혀간다는 전략 아래 최근에는 호주 진출도 검토하고 있다. PFCT 관계자는 “현재 복수 국가에서 PoC(개념검증)를 진행하고 있다”고 말했다.