[FETV=임종현 기자] 최근 원·달러 환율이 장중 1480원을 돌파하면서 강달러 기조가 이어지자 외환리스크 경고등이 켜졌다. 은행권 외화대출이 증가하는 가운데 환율 급등으로 위험가중자산(RWA) 확대 우려도 커지고 있다.

다만 지방은행은 시중은행에 비해 외환리스크가 상대적으로 적을 수 있다는 분석이 나온다. 이는 지방은행의 총 자산 중 외화자산 비중이 작아 환율 변동에 따른 손실 위험이 제한적이기 때문이다.

6일 금융권에 따르면 지난 3일 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.8원 오른 1468.4원에 거래를 마쳤다. 정치적 불확실성이 지속되며 원·달러 환율이 1400원대가 '뉴노멀'(새로운 기준)로 자리 잡는 가운데 단기적으로 1500원 돌파 가능성도 제기되고 있다.

외국계 투자은행 노무라증권은 최근 보고서를 통해 "트럼프 정부 출범 후 미국 금리 상승 및 강달러로 이어질 가능성이 높다"며 "내년 2분기까지 원화가 상대적으로 약세를 보이며 내년 5월 말까지 원·달러 환율이 1500원까지 올라갈 수 있다"고 내다봤다.

문제는 환율이 급등하면서 외화대출 리스크가 크게 불어날 가능성이 높아졌다는 점이다. 외화대출은 외국환은행이 특정 목적의 융자를 외화로 해주는 제도다. 대출 대상 대다수는 외화자금이 필요한 해외진출기업이나 국내 시설투자 자금을 외화대출로 조달하고자 하는 업체다. 

4대 지방은행(부산·경남·전북·광주)의 지난해 3분기 기준 외화대출금 잔액은 9639억원으로 2023년 3분기 말(8908억원) 8.2% 증가했다. 작년 3분기 말 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)의 외화대출 잔액(62조4432억원)에 비하면 지방은행의 규모는 미미한 편이다.

외화대출은 원화 환산 시점 환율에 따라 환산했을 때의 대출 잔액이 변동된다. 환율이 오르면 환율상승분은 고스란히 차주의 원리금과 이자 부담으로 연결된다. 이는 은행의 부실 위험 확대로 이어질 가능성이 높다. 지방은행 한 관계자는 "지방은행은 시중은행에 비해 외화자산 비율이 적은 편에 속한다. 달러 강세가 부담이 되긴 하지만 영향은 미미한 편"이라고 설명했다.

외화대출 잔액이 상승하면 은행의 위험가중자산(빌려준 돈을 위험에 따라 다시 계산한 것)도 커진다. 외화대출은 위험가중자산으로 분류되는데 환율이 오르면 원화 환산액이 불어나면서도 위험가중자산도 급증한다. 은행은 위험가중자산 규모만큼 대손충당금을 쌓아야 한다.

위험가중자산이 증가하면 은행의 재무건전성 지표인 자기자본비율(BIS비율)의 하락도 이어질 가능성도 있다. BIS비율은 은행의 자기자본액을 위험가중자산으로 나눈 값이다. 분모인 위험가중자산이 늘면 BIS비율은 하락하게 된다. 외화대출은 원화대출에 비해 상대적으로 손실 가능성이 높은 위험자산으로 분류된다.

지방은행들은 최근 강달러가 당장 BIS 비율을 크게 우려할 정도는 아니라고 보고 있다. 당국이 권고하는 BIS 수치는 13%다. 4대 지방은행의 작년 3분기 기준 BIS비율은 14~16%대로 안정적인 수준이다. 다만 강달러 현상이 올해 내내 지속되면 부담이 될 수 밖에 없다.

또 다른 지방은행 관계자는 "지방은행은 외환 쪽 비즈니스가 크지 않아서 영향은 크지 않은 편"이라며 "최근 환율 변동성이 확대됨에 따라 외환 시장 상황을 예의주시하고 있다"라고 말했다.