[FETV=박신진 기자] 한국투자신탁운용은 타깃데이트펀드(TDF)인 ‘한국투자TDF알아서2050 UH’가 최근 3년간 위험관리, 수익성 측면에서 모두 1위를 기록했다고 26일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 ‘한국투자TDF알아서2050 UH’는 지난 25일 기준 최근 3년간 27.73%의 수익을 냈다. 이는 순자산이 100억원 이상이고 운용 기간이 3년 이상인 국내 TDF 141종 중 가장 높은 성과다. 1년, 2년 수익률은 각각 -7.32%, 15.57%를 기록했다.

안정적인 위험관리 능력을 뒷받침하는 3년 수정샤프지수(투자위험대비 초과수익률)도 0.47로 가장 높다. 수정샤프지수란 펀드의 변동성 대비 위험자산에 투자해 얻은 초과수익 정도를 수치로 나타낸 지표다. 수정샤프지수가 높다는 건 변동성이 낮아 투자 시점에 크게 영향받지 않고 안정적으로 좋은 성과를 낼 가능성이 크다는 의미다.

한국투자신탁운용은 ‘한국투자TDF알아서2050 UH’가 수익률 뿐 아니라 수정샤프지수도 높게 나온 사실을 바탕으로 위험 대비 뛰어난 성과를 냈다고 분석했다. 최근 3년간 달러가 원화 대비 강세였기 때문에 일반적으로 환율 변동에 자산을 노출하는 환노출형(UH∙Unhedged) 펀드가 환율 변동성을 제거한 환헤지형 펀드에 비해 성과가 좋은 경우가 많다. 

박희운 솔루션본부장은 “한국, 호주, 캐나다 등의 국가는 글로벌 경기에 민감하고 수출 비중이 높아 환노출형 펀드가 환헤지형 펀드보다 위험이 작다”며 “반면 글로벌 경기에 덜 민감하고 내수 비중이 높은 일본 등의 국가는 환헤지형 펀드가 위험 측면에서 유리하다”고 말했다.