[FETV=조성호 기자] 라임자산운용은 자펀드 손실규모가 약 6300억원 수준이라고 24일 밝혔다.

라인자산운용은 이날 보도자료를 통해 “지난 23일 기준으로 자펀드 손실 규모는 약 6341억원”이며 “총수익스와프(TRS) 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼 있으며 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것”이라고 설명했다.

라임 측은 실제 손실 규모는 펀드 가입자 기준으로 자펀드 설정액과 순자산(NAV)의 차이를 계산하는 방식이 맞다고 강조했다. 최근 언론에서 언급한 펀드 손실 규모와는 차이가 있다는 주장이다.

즉 “펀드 가입자 기준으로 실제 손실 규모는 자펀드의 설정액과 순자산(NAV)의 차이를 계산하는 방식이 맞다”면서 “환매 연기 중인 173개 자펀드 기준 고객 가입 금액은약 1조6335억원이므로 전액 손실 경우에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지 않을 것”이라고 강조했다.

이어 “환매 중단된 펀드의 투자 구조는 고객들이 자펀드를 가입하고 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 TRS를 통해 간접 형태로 투자하는 방식”이라며 “회사 펀드의 전체 설정액과 순자산(NAV)은 상당 부분 중복 계산될 수밖에 없으며 이 차이를 고객 손실로 이해해서는 안 된다”고 당부했다.

한편 라임 측은 지난 13일 플루토 FI D-1호와 테티스 2호 등 2개 모펀드에 대한 기준가격을 조정했으며 대부분 자펀드들은 21일까지 기준가격 조정을 완료했다고 밝혔다.

라임 측은 “모펀드의 투자 자산과 중복되지 않으면서 자펀드에서 직접 편입한 자산이 있는 경우 이달 말에 추가 조정이 있을 예정”이라며 “무역금융펀드의 기준가격 일부 하락도 이달 말에 있을 예정”이라고 전했다.