[FETV=조성호 기자] 라임자산운용의 환매가 중단된 2개 모(母)펀드의 손실률이 각각 46%, 17%로 집계됐다. 또 이들 펀드의 자(子)펀드 가운데 총수익스와프(TRS) 계약이 맺어진 29개 펀드중 3개 펀드는 전액손실이 예상돼 해당 펀드 투자자들은 한푼도 돌려받지 못할 것으로 전망된다.

라임자산운용은 14일 보도자료를 내고 기준가격 조정으로 환매가 중단된 ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스 2호’의 손실률은 오는 18일 기준으로 전일 대비 각각 46%, 17%로 예상된다고 밝혔다. ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스 2호’의 설정액은 지난해 10월 기준 각각 9373억원, 2424억원이다.

또한 모펀드에 투자하는 자펀드 중 TRS 계약을 맺은 29개 자펀드 중 ‘라임 AI스타 1.5Y 1호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 2호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 3호’ 등 3개 펀드는 전액 손실이 불가피한 것으로 예상됐다. 그 외 TRS 사용 펀드의 경우에도 손실율이 최소 7%에서 최대 97%였다.

TRS를 사용한 펀드인 AI 프리미엄 펀드 2개는 61%~78% 손실률이, 그 외 TRS 계약이 맺어진 24개 펀드의 손실률은 7~97%로 예상됐다.

라임자산운용 측은 “모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생됐다”며 “이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문”이라고 설명했다. TRS 계약을 맺지 않은 91개 펀드의 손실율은 0.4%~48%로 나타났다.

아울러 무역금융펀드인 ‘플루터 TF 펀드’의 기준가격은 이달말 원금 삭감으로 인해 약 50% 하락할 것으로 예상됐다.

라임자산운용 측은 “무역금융 구조화 펀드는 IIG 펀드를 포함한 여러 펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 회사에 직간접적으로 매각하기로 결정했고 그 대가로 5억 달러의 약속어음을 수취했다”면서 “이 약속어음과 관련해서는 원금삭감에 관한 계약조건이 존재하는데 IIG 펀드가 공식 청산 단계에 돌입하면서 IIG 펀드 이사들로부터 지분 이전에 대한 최종적인 동의를 받지 못했고 그 결과로 1억달러의 원금삭감이 발생했다”고 밝혔다.

개별 펀드 손실률 반영 일정도 일부 변경됐다. ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스 2호’의 기준가 변경일은 기존 17일에서 14일로 변경됐다. 이에 따라 자펀드 기준가격 조정은 14일부터 시작해 오는 21일 순차적으로 반영된다.

환매대금 지급 방식도 환매 청구 여부 또는 환매 청구 시기에 관계없이 수익자 보유지분에 따라 지급하는 안분배분 방식으로 변경됐다. 이에 대해 라임 측은 “회계법인의 실사결과를 반영해 펀드의 기준가격을 조정할 경우 상당한 정도의 손실이 예상되는 상황”이라며 “당사 내부 의견뿐만 아니라 다수의 법무법인 의견도 수차례 받아 검토해 결정했다”고 설명했다.