[FETV=이건혁 기자] 한국투자신탁운용은 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 순자산액이 1조원을 넘어섰다고 23일 밝혔다.

펀드평가사 에프엔가이드에 따르면, 전일 기준 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 순자산액은 1조13억원으로, 지난해 같은 기간과 비교해 약 4천500억원 늘어나며 큰 폭의 성장세를 기록했다. 설정액 역시 전년 동기 대비 2000억원 이상 유입돼 투자자들의 관심이 지속되고 있다.

최근 성과는 안정적인 자산배분 전략을 바탕으로 장기간 높은 수익률을 유지했기 때문으로 풀이된다. 전일 퇴직연금온라인클래스 기준, 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 3년 수익률은 46.09%~72.68%로 3개 빈티지에서 1위를 달성했다. 1년 수익률은 8.99%~16.18% 수준으로 집계됐다.

대표적인 위험조정 성과 지표인 샤프 지수에서도 우수한 결과를 보였다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 3년 평균 샤프 지수는 1.65로 집계돼 국내 출시된 전 빈티지에서 상위권을 기록했다.

한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 국내 투자자의 투자 환경에 최적화된 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용된다. LTCMA는 40년 이상 글로벌 경기 사이클을 분석해 자산군별 기대수익률과 변동성, 상관관계를 도출하고, 이를 바탕으로 최적의 자산배분 포트폴리오를 구성한다. 미국 성장주와 국내 채권을 중심으로 한 크로스 매칭 전략을 적용하며, 환노출 형태로 운용해 장기 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 것이 특징이다.

또한 분산투자 효과를 높이기 위해 글로벌 위험자산과 상관관계가 낮은 금과 국내 채권의 편입 비중을 확대했다. 특히 지난해 금이 우수한 성과를 기록하면서 펀드 수익률 개선에 기여했다는 평가를 받고 있다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “당사에서 자체 개발한 LTCMA와 글라이드패스 등 국내 투자자에게 최적화된 자산배분 프로세스를 토대로 위험 대비 수익률을 지속적으로 개선해왔다”며 “이를 통해 투자 시점에 대한 불확실성을 낮추고 안정적인 성과를 거둘 수 있었다”고 말했다. 이어 “TDF는 연금 투자에 적합한 장기 투자 상품인 만큼 단기 수익률뿐 아니라 장기 성과와 샤프 지수 등 위험조정 지표를 함께 고려할 필요가 있다”고 강조했다.

한편, 본문에서 언급된 펀드는 실적배당형 상품으로 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않으며, 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.