[FETV=임종현 기자] 인공지능(AI) 기술금융사 피에프씨테크놀로지스(이하 PFCT)의 자사 AI 기술연구팀이 대한민국 금융사 최초로 데이터마이닝 및 AI분야 국제 최우수 학회인 KDD 2024에 ‘온라인 개인신용대출(UPL) 시장 내 금리 입찰 방법에 관한 연구’(Learning to Bid the Interest Rate in Online Unsecured Personal Loan)논문을 등재했다고 5일 밝혔다.

PFCT의 AI 기술연구팀은 오는 29일 스페인 바르셀로나에서 열리는 KDD(Knowledge Discovery and Data Mining) 2024 컨퍼런스에 참석해 해당 논문을 직접 발표할 예정이다.

KDD는 세계 최초 컴퓨터 학회인 ACM(Association for Computing Machinery, 국제컴퓨터학회)에서 지정한 35개 그룹(SIG: Special Interest Group) 중 데이터 마이닝(지식발견) 분야의 학회로, 해당 분야에서 가장 권위있는 학회다. 또한 컴퓨터 및 관련 분야의 저명한 학회를 평가하는 코어 컨퍼런스 랭킹(CORE Conference Ranking)에서 최상위 등급 A*에 해당한다. 

KDD 2024에 채택된 PFCT AI 기술연구팀의 논문은 온라인대출비교서비스가 대중화된 개인신용대출(UPL) 시장을 반복되는 경매 시나리오로 모델링한 연구를 담고 있다. 금융 소비자(대출 신청자)는 더 높은 대출 한도와 낮은 금리를 위해 다양한 대출 상품을 한꺼번에 비교한다. 이 과정에서 소비자가 금융사들로부터 제안받는 대출상품의 가격(금리) 중 가장 합리적인 상품(대출 조건)을 선택하게 되는데, 이 과정을 ‘반복경매’에 빗대어 정의한 것이다. 

이를 두고 학계에서는 개인신용대출시장을 AI를 활용한 반복경매라는 개념에 대입해 연구한 첫 사례로 평가하고 있다. 국내 금융사는 물론 핀테크사가 최고 등급의 AI 학회에 관련 논문을 등재하는 사례조차 매우 드문데, 학계 전체에서 연구 첫 사례로 평가받아 그 의미가 더 깊다. 

6개월 간 진행된 본 연구는 ‘보통 사람을 위한 보통이 아닌 금융’을 실현한다는 PFCT의 미션 실현을 위한 방법론적인 접근에서 비롯됐다. 중금리 대출을 통해 중저신용자를 위한 포용적 금융이 성공적으로 구현되기 위해서는 정교한 신용 평가 시스템(CSS) 구축은 기본이며, 나아가 소비자가 선택할 수 있는 합리적인 금리가 제시되어야 하기 때문이다. 

이에 PFCT AI 기술연구팀은 연구를 통해 금융사의 누적 이익 극대화, 소비자의 최저 금리를 위한 ‘최적의 금리 전략’을 찾는 방법으로 ‘오토인터레스트’(AutoInterest)라는 AI 알고리즘을 제안한다. 

기존의 전통 금융기관들은 전문가들의 경험을 바탕으로 판단하는 휴리스틱(heuristic) 방법에 의존해 금리를 설정해왔다. 그러나 실제로 PFCT가 제안하는 AI 알고리즘을 평가한 결과, 기존의 고정 금리 전략(휴리스틱) 대비 더 높은 누적 이익을 보여주는 것으로 나타났다.

이와 동시에 PFCT가 자체 보유한 CSS모델의 정확도와 우수한 변별력도 다시 한번 검증됐다. 최적의 금리를 제안하기 위해서는 정교한 신용평가 기술에 의존할 수밖에 없고, 나아가 CSS 모델의 성능이 AI 알고리즘 검증 효과에 영향을 미치기 때문이다. 

기술연구를 총괄한 피에프씨테크놀로지스 AI 기술연구팀 리드 안병규 이사는 “연구한 AI 기술 상용화를 통해, 대출을 받는 차입자들은 더 낮은 금리, 합리적인 한도로 대출 상품을 이용할 수 있다”며 “금융기관들은 온라인 대출비교서비스 시장에서 경쟁자 대비 소비자의 선택을 더 많이 받으면서 최적의 수익을 달성할 수 있는 전략을 실시간으로 실행할 수 있게 된다”고 말했다.

그러면서 “대출비교서비스의 대중화는 실시간 금리/한도 전략에 따라 금융기관들의 수익성 양극화를 초래할 수밖에 없는데, 이를 완화시킬 수 있는 전략적 대안으로 금리전략의 새로운 ‘표준’이 될 것이라 기대한다”고 덧붙였다.

한편 PFCT는 ‘혁신적 사고와 기술력으로 금융 시장의 문제점을 해결하겠다’는 미션을 가지고 출범한 2015년부터 새로운 금융 기술력에 대한 투자를 아끼지 않고 있다. 특히 AI 관련 분야의 우수한 엔지니어들을 채용해 AI 기술연구팀을 별도 구축한 바 있다. 이를 통해 9년간 쌓아왔던 금융 기술력을 패키징한 제품 ‘에어팩’(AIRPACK)을 지난해 9월 시장에 선보였으며 현재 국내에서는 SBI저축은행, 롯데카드 등 유수의 금융사들이 이를 활용해 리스크 관리를 하고 있다. 글로벌 시장에서는 KB국민은행 및 OK금융그룹과 함께 인도네시아 시장에 적합한 AI신용평가 모델을 개발 중이다.